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AI+金融 📄 论文整理 （12-02已更新，点击查看）
每日自动更新 arXiv 上 AI+金融相关论文，使用 LLM 生成中文概述与标签。
- 📰 每日更新: 自动抓取arXiv上 q-fin、cs.LG+finance 相关论文
- 🤔 智能分析: 使用大模型生成中文摘要和关键贡献
- 🏷️ 主题分类: Asset Pricing、LLM、Factor Mining、RL 等标签
- 本部分计划开源自湖南大学金融科技协会Quant Group的研究内容，框架（英文版）如下图
- 湖南大学金融科技协会的详细介绍：https://www.guohaoqi.cn/hft-association ，欢迎关注我们
暂时包括：
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- 技术指标回测代码👨💻
- 卖方金工研报📈
- 投资者情绪与行为金融相关论文🎲
- 量化研究实习中的代码知识（比较杂乱）
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待添加：
- 量化笔试、MFE刷题📕
- 组合优化🔢
- 机器学习因子挖掘💻
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- microsoft/qlib - AI导向量化投资平台，支持自动因子挖掘
- etccapital/MultiFactor - 基于华泰研报的多因子回测框架
- HUANG-NI-YUAN/Multi-Factor_Model - 15因子量化投资框架
- kernc/backtesting.py - 简洁高效Python回测库
- polakowo/vectorbt - 极速向量化回测，支持大规模参数优化
- stefan-jansen/zipline-reloaded - Quantopian事件驱动框架维护版
- RndmVariableQ/AlphaAgent - KDD 2025 LLM驱动因子挖掘
- nshen7/alpha-gfn - GFlowNet挖掘alpha因子
- microsoft/RD-Agent - 多Agent自动化R&D
- dcajasn/Riskfolio-Lib - 专业组合优化，24种风险度量
- PyPortfolioOpt - 高效前沿、Black-Litterman
- AI4Finance-Foundation/FinRL - 开源金融强化学习框架
- AI4Finance-Foundation/FinRL-Trading - 实盘交易v2.0
- gonzalopezgil/xlstm-ts - 扩展LSTM时间序列预测
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